Study-unit PORTFOLIO MATHEMATICS THEORY

Course name Business administration
Study-unit Code 20016006
Location PERUGIA
Curriculum Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Lecturer Marco Nicolosi
Lecturers
  • Marco Nicolosi
Hours
  • 42 ore - Marco Nicolosi
CFU 6
Course Regulation Coorte 2016
Supplied 2018/19
Supplied other course regulation
Learning activities Affine/integrativa
Area Attività formative affini o integrative
Sector SECS-S/06
Type of study-unit Obbligatorio (Required)
Type of learning activities Attività formativa monodisciplinare
Language of instruction ITALIANO
Contents Analisi media-varianza di un portafoglio. Diversificazione del rischio.

Il Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Il modello di Cox, Ross e Rubinstein: lo schema ad un passo.
Reference texts 1) Analisi di portafoglio e CAPM


"Manuale di Finanza II", G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi


2) Il modello binomiale


"Manuale di Finanza III", G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi
Educational objectives L'obiettivo principale dell'insegnamento consiste nel fornire agli studenti alcuni strumenti analitici indispensabili per l'analisi rischio/rendimento di un portafoglio.

Le principali conoscenze acquisite sono:

- il modello media-varianza di Markowitz

- Il CAPM

- il modello CRR nel caso uniperiodale.

Le principali abilità saranno:

- ottimizzare le scelte di investimento

- analizzare il rischio di una posizione finanziaria o di un portafoglio

- valutare una opzione europea nel modello binomiale ad un passo.
Teaching methods Lezioni frontali ed esercitazioni.