Insegnamento TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO
| Nome del corso di laurea | Economia aziendale |
|---|---|
| Codice insegnamento | 20016006 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
| Docente responsabile | Marco Nicolosi |
| Docenti |
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| Ore |
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| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2016 |
| Erogato | Erogato nel 2018/19 |
| Erogato altro regolamento | Informazioni sull'attività didattica |
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | SECS-S/06 |
| Anno | 3 |
| Periodo | Primo Semestre |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Analisi media-varianza di un portafoglio. Diversificazione del rischio. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM). Il modello di Cox, Ross e Rubinstein: lo schema ad un passo. |
| Testi di riferimento | 1) Analisi di portafoglio e CAPM "Manuale di Finanza II", G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi 2) Il modello binomiale "Manuale di Finanza III", G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi |
| Obiettivi formativi | L'obiettivo principale dell'insegnamento consiste nel fornire agli studenti alcuni strumenti analitici indispensabili per l'analisi rischio/rendimento di un portafoglio. Le principali conoscenze acquisite sono: - il modello media-varianza di Markowitz - Il CAPM - il modello CRR nel caso uniperiodale. Le principali abilità saranno: - ottimizzare le scelte di investimento - analizzare il rischio di una posizione finanziaria o di un portafoglio - valutare una opzione europea nel modello binomiale ad un passo. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni. |