ISSN 2385-2275 No. 9 - April 2015

Sulla stima degli Undertaking Specific Parameters e la verifica delle ipotesi

MASSIMO DE FELICE
Sapienza, Università di Roma, Italy 

FRANCO MORICONI
University of Perugia, Department of Economics, Perugia, Italy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Abstract

 Questo documento illustra il processo di calcolo per la stima degli Undertaking-Specific Parameters (USP) definiti nel regime Solvency II, in collegamento coi sottostanti fondamenti teorici. Gli USP considerati sono le deviazioni standard unitarie relative ai sottomoduli “premium risk” e “reserve risk” dell’assicurazione contro i danni; non sono compresi nell’analisi i fattori di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale. Per ciascun metodo di calcolo delle deviazioni standard unitarie è ripresa l’impostazione formale proposta dalla Commissione Europea; sono richiamati i principi teorici, sono descritte le metodologie adeguate per la verifica delle ipotesi e i test sulla bontà di adattamento ai dati, sono definiti i dati necessari al calcolo e commentati gli aspetti computazionali rilevanti. Questo documento ha finalità pratica; coordina “documentazione utile” su metodologie, criteri, algoritmi, linee di analisi per “la determinazione dei parametri specifici” (come richiesto dall’IVASS nel punto g di [14]). Per renderne piùimmediata l’utilizzazione sono occasionalmente richiamate in modo sintetico nozioni – per esempio sui test delle ipotesi – considerate standard nella prassi operativa.

 

 



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