Seminari
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- Scritto da Pizzoli Ubaldo
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Bid-Ask Bounds for Option Prices: The Two-Tail Distortion Model
Relatore Umberto Cherubini, Università di Bologna Data 15 dicembre 2023 h. 12:00 LuogoDipartimento di Economia, Aula 202 Abstract :We model the bid-ask spreads of call and put options by a two-tail distortion (2TD) of a reference probability distribution. The model applies the Choquet pricing approach with...
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Spillovers from science
Relatore: Arjun Shah (King’s College London) Data: 14 dicembre 2023 ore 11.30 Luogo: Aula 23 – Dipartimento di Economia (Via Alessandro Pascoli, 20) Abstract: Scientific knowledge creates value by serving as an input to technology development. Variation in such value across disciplines,...
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Seminari nell'ambito del progetto "Modelli stocastici per i rischi attuariali e finanziari"
Data e ora: 14 novembre 2023, ore 10.30 Luogo: Aula 2 Titolo: Modello di business dell’industria assicurativa e sua evoluzione Relatore: Dr. Alberto Tosti Titolo: Corporate technologies nell’assicurazione Relatore: Prof. Massimo De Felice Locandina(in formato pdf)
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Another Look at Dependence: the Most Predictable Aspects of Time Series
Relatore: Tommaso Proietti (Università di Roma “Tor Vergata”) Data: 29 settembre 2023 dalle 12:00 alle 13:00 Luogo: Aula 101 – Dipartimento di Economia (Via Alessandro Pascoli, 20) Abstract Serial dependence and predictability are two sides of the same coin. The literature has considered...