Insegnamento QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT
| Nome del corso | Finanza e metodi quantitativi per l'economia |
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| Codice insegnamento | A003081 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Data science for finance and insurance |
| Docente responsabile | Marco Patacca |
| Docenti |
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| Ore |
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| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2024 |
| Erogato | Erogato nel 2025/26 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | SECS-S/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | INGLESE |
| Contenuti | Costruzioni di strategie di copertura per titoli derivati nell'ambito del modello di Black and Scholes. Introduzione alle principali misure di rischio di mercato e alle loro proprietà. |
| Testi di riferimento | Manuale di Finanza, G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Ed. Il Mulino Strumenti (essenzialmente per i richiami). Quantitative Risk Management:, McNeil, R. Frey, A., Embrechts, P., Ed. Princeton University Press (Cap. 2-3, alcuni argomenti cap. 5-6). Opzioni, Futures e altri derivati, J. Hull, Ed. Pearson, Prentice-Hall. |
| Obiettivi formativi | Il corso si pone l'obiettivo di fornire conoscenze di base sulla copertura e sulla misurazione di rischi finanziari sia in termini di gestione della posizione rischiosa sia in termini di calcolo del capitale a rischio per ottemperare agli obblighi stabiliti dagli organi di vigilanza. |
| Prerequisiti | Inferenza statistica, calcolo delle probabilità, calcolo matriciale, funzioni in più variabili. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni |
| Altre informazioni | Corso con approccio quantitativo; è consigliato aver frequentato e sostenuto gli esami di area MAT-STAT del primo anno della laurea magistrale corrispondente. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esame scritto e orale. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Si controlli la pagina dedicate su Unistudium |